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小米手机的短信拦截功能通常在设置应用中进行设置，具体步骤如下。
1、打开手机，点击“设置”应用。
2、在设置菜单中找到并点击“安全”或“更多设置”。
3、在安全或更多设置菜单中，找到并点击“骚扰拦截”或“广告与隐私保护”选项，有时也可能在“系统应用设置”中找到短信相关的设置选项。
4、进入骚扰拦截设置后，可以看到相关的拦截选项，如按联系人、短信内容等进行拦截，用户可以根据自身需要开启相应的拦截功能。
不同版本的小米系统可能在界面和具体步骤上略有不同，如果无法按照上述步骤找到短信拦截设置，可以考虑查询小米官网或联系小米客服获取更多帮助。